Forex trading correlação estratégia

Estratégia de correlação de Forex. Esta estratégia de correlação de forex que você vai aprender aqui é baseado em um comportamento conhecido como Currency Correlation. Before eu entrar nas regras desta estratégia de correlação de moeda, vou ter que explicar o que é correlação de moeda para o bem de Aqueles que don t know. WHAT é corrência CORRELATION. Currency correlação é um comportamento exibido por certos pares de moedas que quer mover na mesma direção ou em direções opostas, ao mesmo tempo. Um par de moedas é dito estar mostrando correlação positiva quando dois ou Mais pares de moedas se movem na mesma direção ao mesmo tempo Por exemplo, EURUSD GBPUSD fazer essas vezes Quando EURUSD está negociando para cima, você também verá GBPUSD trading up. a correlação negativa é quando dois ou mais pares de moedas comerciais em direções opostas e Um bom exemplo é EURUSD e USDCHF Quando EURUSD está negociando para cima, você verá USDCHF estará caindo Eles vão direções opostas. Aqui um exemplo de uma correlação positiva entre a UE RSUD e GBPUSD no período de 4 horas e observe as setas verdes e vermelhas que acontecem ao mesmo tempo. Aqui está um exemplo de uma correlação negativa entre EURUSD USD Index Note que a seta vermelha e verde quando um está subindo, o outro está indo para baixo , Que é correlação negativa. A CORREDIÇÃO DA MOEDA DE HOW O AJUDA COMERCIALMENTE PROFITABLY. There era as épocas em que eu tomaria um comércio da compra em EURUSD e igualmente o mesmo tempo faz exame de um comércio da COMPRA em USDCHF sem perceber que estas duas moedas são negativamente correlacionadas e eu começo sempre dentro Este negócio problem. one em um par de moedas será rentável. Eo outro comércio será unprofitable. READ Bollinger Band Estratégia de negociação Forex Usando suporte dinâmico e resistência. My falha para compreender plenamente a correlação de moeda deixa-me com um comércio onde eu não deveria Foram tomadas em primeiro lugar. REGRAS DE ESTRATÉGIA DE CORRESPONDÊNCIA FÓRMICA. Pares de divisas Apenas para pares de moedas correlacionadas positivas como EURUSD e GBPUSD. Critérios 15 minutos ou mais, períodos de tempo mais baixos Não são realmente confiáveis. Informações adicionais Quando dois pares positivamente correlacionados caem fora de correlação em um suporte maior ou nível de resistência, podemos esperar uma reversão Esta inversão pode ser tão pequena quanto 25 pips, mas mais frequentemente do que não resulta em movimentos maiores Então você deve Estar assistindo este tipo de configurações para acontecer em torno de níveis de suporte e resistência. Agora, a configuração mostrada aqui é baseado em um nível de suporte para que uma configuração de compra Se isso acontece no nível de resistência, será uma configuração de venda, exatamente o oposto. Passo 1 EUR USD fez uma menor baixa, enquanto GBP USD não conseguiu fazê-lo. Step 2 Espere por um novo teste do swing divergência Não reteste ocorre por isso, definimos uma ordem limite para um breakout trade. Step 3 entrada é acionada Se você haven t Feito assim coloque uma perda do batente no balanço mais recente do balanço. Etapa 4 Desenhe um fib no balanço divergente para níveis do lucro Não esqueça furar sua parada para quebrar mesmo Neste caso o risco era 35 pips assim que a fuga para quebrar mesmo em 25 -30 pips Como você pode ver neste caso, todos os fib Extensões foram atingidas para um lucro de 108 pips Vamos dizer Bobby didn t quer manter uma posição durante a noite, então ele saiu quando o preço começou a consolidar-se após o forte movimento para cima Bobby teria feito 75 pips Não para shabby Bobby. READ 4HR GBPUSD Forex Estratégia de negociação. Não forjar para compartilhar esta correlação de moeda estratégia de negociação de forex com seus amigos, clicando os botões de compartilhamento abaixo. Usando Correlações de moeda para sua vantagem. Para ser um comerciante eficaz, compreensão sensibilidade do seu portfólio inteiro para a volatilidade do mercado é importante Especialmente quando você está negociando o forex Porque as moedas são preços em pares, nenhum único par de negociações completamente independente dos outros Uma vez que você está ciente dessas correlações e como eles mudam, você pode usá-los controlar a exposição geral do seu portfólio para um guia para todas as coisas forex , Confira nosso Investopedia Característica Especial Forex. Defining Correlação A razão para a interdependência de pares de moedas é fácil de ver se você era trad Por exemplo, você está negociando realmente um derivado do GBP USD e pares de USD JPY portanto, GBP JPY deve ser um pouco correlacionado a um se não ambos estes pares de moeda entretanto, Interdependência entre moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares Enquanto alguns pares de moedas vão se mover em tandem, outros pares de moedas podem mover-se em direções opostas, que é, em essência, o resultado de forces. Corrélation mais complexo, no mundo financeiro , É a medida estatística da relação entre dois títulos O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1 A correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo Uma correlação de -1 implica os dois pares de moedas Irá se mover na direção oposta 100 do tempo Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória Leitura A Tabela de Correlação Wi Com este conhecimento de correlações em mente, vejamos as seguintes tabelas, cada uma mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010. A tabela superior acima mostra que ao longo do mês de fevereiro um mês USD e USD Uma correlação positiva muito forte de 0 95 Isto implica que quando o EUR USD rally, o GBP USD também rallied 95 do tempo Nos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraco 0 66, mas no longo prazo 1 ano a moeda dois Pares ainda têm uma correlação forte. Por outro lado, o EUR USD e USD CHF teve uma quase perfeita correlação negativa de -1 00 Isso implica que 100 do tempo, quando o EUR USD rallied, USD CHF vendeu fora Este relacionamento até mesmo é verdadeira Durante períodos mais longos, uma vez que os números de correlação permanecem relativamente estáveis. No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis ​​Tome USD CAD e USD CHF, por exemplo Com um coeficiente de 0 95, eles tiveram uma forte correlação positiva no ano passado, mas as relações Ip deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por uma série de razões, incluindo o rali nos preços do petróleo e do hawkishness do Banco do Canadá Para mais, veja Usando a Paridade de Taxa de Juros para o Comércio Forex. Correlações Do Change É claro, então, que as correlações mudam, O que torna ainda mais importante a mudança nas correlações O sentimento e os fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar diariamente As fortes correlações hoje podem não estar de acordo com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas É por isso que dar uma olhada Na correlação de seis meses de arrasto também é muito importante Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre a relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, o que tende a ser mais preciso Mudanças de correlação por uma variedade de razões, a mais comum das quais incluem divergentes As políticas monetárias, a sensibilidade de um determinado par de moedas para os preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos. As correlações de arrasto de seis meses que EUR USD compartilha com outros pares. Calcular Correlações você mesmo A melhor maneira de manter a corrente na direção e força de seus emparelhamentos de correlação é calculá-los você mesmo Isto pode parecer difícil, mas é realmente muito simples. Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel Muitos pacotes gráficos, mesmo alguns livres permitem que você faça o download de preços diários históricos da moeda, que você pode então transportar em Excel No Excel, basta usar a função de correlação, que é intervalo CORREL 1, faixa 2 As leituras de um ano, seis, três e um mês de arrasto dão a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo no entanto, você pode decidir por si mesmo que ou quantas dessas leituras você deseja Para analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo.1 Obter os dados de preços para seus dois pares de moedas dizem que eles são GBP USD e USD JPY 2 Faça dois indivua L, cada uma marcada com um desses pares Então preencha as colunas com os preços diários anteriores que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está analisando 3 Na parte inferior da uma das colunas, em um slot vazio, digite CORREL 4 Destaque todos os dados em uma das colunas de preço que você deve obter um intervalo de células na caixa de fórmula 5 Digite a vírgula 6 Repita as etapas 3 a 5 para a outra moeda 7 Feche a fórmula para que pareça CORREL A1 A50 , B1 B50 8 O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas. Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente um Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de ir sobre como usá-los para sua vantagem. Primeiro, eles podem ajudá-lo a evitar entrar em duas posições que cancelam mutuamente para fora, Exemplo, sabendo que o USD eo USD SD CHF mover em direções opostas quase 100 de tempo, você veria que ter uma carteira de longo EUR USD e longo USD CHF é o mesmo que virtualmente sem posição - isso é verdade porque, como a correlação indica, quando o EUR USD rallys , USD CHF vai sofrer um selloff Por outro lado, mantendo longo USD e USD AUD ou NZD USD é semelhante a dobrar para cima na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes Saiba mais em Forex Vadear no mercado de moeda A diversificação é outro Factor a considerar Uma vez que a correlação EUR USD e AUD USD não é tradicionalmente 100 positivo, os comerciantes podem utilizar estes dois pares para diversificar o seu risco um pouco, mantendo uma visão direcional central Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no dólar, o comerciante, Em vez de comprar dois lotes do EUR USD, pode comprar um lote do EUR USD e um lote do AUD USD A correlação imperfeita entre os dois pares de moedas diferentes permite mais diversificação e marginall Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes tendências de política monetária, por isso, no caso de um rali dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro ou vice-versa. Um comerciante pode usar também pip diferente ou ponto Valores para sua vantagem Vamos considerar o EUR USD e USD CHF mais uma vez Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um movimento pip no USD é USD 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um pip Mover em USD CHF é 9 24 para o mesmo número de unidades Isso implica que os comerciantes podem usar USD CHF para hedge EUR USD exposure. Here s como o hedge iria trabalhar dizem que um comerciante tinha uma carteira de um lote curto EUR USD de 100.000 unidades e um Short USD CHF lote de 100.000 unidades Quando o EUR USD aumenta em dez pips ou pontos, o trader ficaria abaixo de 100 na posição. No entanto, uma vez que USDCHF se move em frente ao EUR USD, a posição de USD CHF a curto seria rentável, Para dez pips mais, para cima 92 40 Isto w Em vez de - 100 Naturalmente, esta cobertura também significa lucros menores no caso de uma forte venda em USD USD, mas no pior cenário, as perdas tornam-se relativamente mais baixas. Se você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante estar ciente da correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança Este é conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais segurando mais de um par de moedas em Suas contas de negociação Tal conhecimento ajuda os comerciantes, diversificar, hedge ou dobrar-se sobre os lucros. O Bottom Line Para ser um comerciante eficaz, é importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor a sua exposição Alguma moeda Pares se movem em tandem uns com os outros, enquanto outros podem ser opostos polares Aprender sobre a correlação de moeda ajuda os comerciantes a gerenciar seus portfólios mais apropriadamente Rega Rdless de sua estratégia de negociação e se você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança Para mais, confira nosso Tutorial Forex. A quantia máxima de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de Retorna para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, O setor sem fins lucrativos O Escritório dos EUA de Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda de I Ndia A rupia é composta de 1.Trading Strategies. Understanding conceitos de correlação Forex e seu efeito sobre Trading. Understanding conceitos de correlação Forex e seu efeito sobre Trading. What é correlação entre pares Quando você está negociando pares de moedas no mercado Forex, Parece não haver fim para as forças externas que governam os movimentos de preços. Notícias, política, taxas de juros, direção do mercado e condições econômicas são todos fatores externos que você precisa considerar. No entanto, existe uma força interna sempre presente que afeta alguma moeda Pares que você necessita estar ciente Esta força é correlação. A correlação é a tendência de determinados pares de moeda mover-se em tandem um com o outro A Correlação Positiva significa que os pares movem-se no mesmo sentido, Correlação Negativa significa que se movem em sentidos opostos. Correlação existe para um monte de razões complexas e porque alguns pares de moedas contêm a mesma moeda em seu par de base como outros contêm em sua cruz Por exemplo, o EUR USD e o USD CHF Porque a economia suíça tende a espelhar a Europa em geral e porque o Dólar está no lado oposto de cada um destes pares, os seus movimentos - em certa medida - irão espelhar uns aos outros. É na verdade o termo estatístico para a medição para o movimento em tandem entre quaisquer 2 pares de moedas Um coeficiente de correlação de 1 0 significa que os pares se movem exatamente em tandem uns com os outros uma correlação de -1 0 significa que os pares se movem exatamente na direção oposta Números entre Estes extremos mostram a quantidade relativa de correlação entre um conjunto de pares Um coeficiente de 26 significaria que os pares têm uma ligeira correlação positiva um coeficiente de 0 significaria que os pares eram perfeitamente independentes uns dos outros. Como pode a correlação ser usada em Trading Agora que sabemos que podemos esperar certos níveis de movimento in-tandem entre certos pares, podemos fazer decisões comerciais mais informadas, criando hedges, diversificando o risco em Posições lucrativas e evitar posições com pares cuja correlação faz com que eles naturalmente cancelar uns aos outros out. Let s olhar para um método de diversificação de risco utilizando par correlação de moedas. Situação 1 Vamos supor que você acha que o USD está definido para rally O movimento óbvio seria Ser ir curto no par EUR USD, mas fazê-lo coloca o seu resultado em quadrado no movimento de um par Se você queria diversificar o seu risco você poderia encontrar um par que tem uma correlação positiva com EUR USD e dividir suas compras entre os 2 Pares O AUD USD tem uma correlação muito alta - mas não perfeita - com o EUR USD Poderá querer dividir a sua posição entre o EUR USD eo USD AUD que tem uma correlação positiva de cerca de 71 A correlação positiva entre os pares permite-lhe Lucrar com o movimento do USD, enquanto a falta de correlação perfeita reduz o risco de picos em qualquer um dos 2 pares. Avaliação 2 Compreensão de correlação permite evitar tomar posições que devido A alta correlação negativa tenderá a se cancelar mutuamente para fora Os pares de EUR USD e USD CHF que mencionamos anteriormente são um bom exemplo Os pares têm um coeficiente de correlação histórica de cerca de 90 significando que eles quase sempre se movem em direções opostas Sabendo disso, um trader Não iria longo em ambos os pares, ao mesmo tempo, porque o movimento de um par irá cancelar o movimento do outro. Estratégia de negociação plausível Uma estratégia de negociação plausível seria o comércio de 2 pares de moedas com base na reversão de sua correlação para a média Você Pode acompanhar a correlação de 2 pares de moedas ao longo do tempo e se ele fica longe da norma você pode colocar um comércio na direção que irá snap a correlação de volta para a média Por exemplo, se o USD eo USD USD CHF têm uma correlação de - 9 eo EUR USD vai em um rali enorme enquanto o USD CHF não cair tão rápido que você pode ir curto EUR USD e ir curto USD CHF e olhar para a correlação de snap volta para a média, como resultado de EUR USD Queda do USD CHF caindo, a fim de reverter a correlação com a média histórica Evidentemente, tenha em mente que a correlação não está estagnada e não há garantia de que ele sempre vai reverter. A correlação pode mudar As relações de correlação dos pares não são estáticas Alterações Em condições econômicas, taxas de juros ou políticas governamentais podem fazer com que os pares de moedas mudem ao longo do tempo Assim como os preços se movem de forma fluida assim faz correlação. Conclusão Correlação de par de moeda é uma gravidade subjacente no universo Forex Sabendo que existe e mudanças dá ao comerciante um poderoso Ferramenta para usar com muitos sistemas de negociação ou para implementar em um sistema autônomo.